Balıkesir Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Yerel kapak resmi
Yerel kapak resmi

The econometric modelling of financial time series / Terence C. Mills, Raphael N. Markellos

Yazar: Katkıda bulunan(lar):Yayıncı: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2008Baskı: Third editionTanım: xii, 456 pages : illustrations ; 26 cmİçerik türü:
  • text
Ortam türü:
  • unmediated
Taşıyıcı türü:
  • volume
ISBN:
  • 9780521883818
  • 0521883814
  • 9780521710091
  • 052171009X
Konu(lar): DDC sınıflandırma:
  • 22
LOC sınıflandırması:
  • HG174 .M55 2008
İçindekiler:
-- Univariate linear stochastic models: basic concepts -- Univariate linear stochastic models: testing for unit roots and alternative trend specifications -- Univariate linear stochastic models: further topics -- Univariate non-linear stochastic models: martingales, random walks and modelling volatility -- Univariate non-linear stochastic models: further models and testing procedures -- Modelling return distributions -- Regression techniques for non-integrated financial time series -- Regression techniques for integrated financial time series -- Further topics in the analysis of integrated financial time series
Bu kütüphanenin etiketleri: Kütüphanedeki eser adı için etiket yok. Etiket eklemek için oturumu açın.
Yıldız derecelendirmeleri
    Ortalama puan: 0.0 (0 oy)
Mevcut
Materyal türü Ana kütüphane Koleksiyon Yer numarası Durum İade tarihi Barkod Materyal Ayırtmaları
Kitap Kitap Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi Genel Koleksiyon Non-fiction HG174 .M55 2008 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) Kullanılabilir 031252
Toplam ayırtılanlar: 0

Includes bibliographical references and index

-- Univariate linear stochastic models: basic concepts -- Univariate linear stochastic models: testing for unit roots and alternative trend specifications -- Univariate linear stochastic models: further topics -- Univariate non-linear stochastic models: martingales, random walks and modelling volatility -- Univariate non-linear stochastic models: further models and testing procedures -- Modelling return distributions -- Regression techniques for non-integrated financial time series -- Regression techniques for integrated financial time series -- Further topics in the analysis of integrated financial time series

Bu materyal hakkında henüz bir yorum yapılmamış.

bir yorum göndermek için.

Resim görüntüleyicisi'nde görüntülemek için resim üzerine tıklayınız

Yerel kapak resmi
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin