Örneklerle futures anlaşmalar ve opsiyonlar / Yrd. Dr.Fulya Alpan.

İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Finansal Türev Ürünlere Giriş, 1 1. Finansal Türev Ürünler, 2 1.1. Forward Anlaşmalar, 2 1.2. Futures Anlaşmalar, 3 1.2.1 Futures ve Forvvard Anlaşmalar Arasındaki Farklar, 4 1.3. Opsiyon Anlaşmaları, 4 1.3.1 Opsiyonlar ile Futures Anlaşmalar Arasındaki Farklar, 5 Bölüm 2 : Futures Anlaşmalar, 7 1. Futures (Gelecek) Piyasaları, S 1.1. Futures Anlaşmaların Temel Özellikleri, 8 1.2. Futures Anlaşmaların Çeşitleri, 18 1.3. Döviz Futures Anlaşmaları ve Mali Risk Yönetimi, 19 1.4. Faiz Futures Anlaşmaları, 33 1.5. Endeks Futures Anlaşmaları, 34 1.6. Futures Opsiyonları, 36 1.7. Mal Futures Anlaşmaları, 36 Bölüm 3: Opsiyonlar, 61 1. Mali İşlem Borsaları ve Mali Risk Yönetimi, 62 2. Opsiyonlar, 63 2.1. Hisse Senedi Opsiyonları, 63 2.1.1. Satın Alma (Cali) Opsiyonu, 64 1.2. Satma (Put) Opsiyonu, 68 1.3. Opsiyonlarm Sınıflandırılması, 71 1.4. Hisse Senedi Bölünmesi İçin Opsiyon Anlaşmasının Düzenlenmesi, 73 1.5. Opsiyonun İç Değeri, 73 1.6. Satın Alma ve Satma Opsıyonlarımn Karlılığının Tesbiti, 75 1.6.1. Satın Alma Opsiyonunun Kazanç Profili, 78 1.6.2. Satma Opsiyonunun Kazanç Profili, 81 1.7. Opsiyonlarm Özellikleri, 84 1.7.1. Satın Alına Opsiyonunun Özellikleri, 92 1.7.2. Satma Opsiyonunun Özellikleri. 100 1.8. Opsiyonlar Hakkında Özet Bilgiler, 104 1.9. Opsiyon Piyasaları, 106 1.9.1. Borsa Opsiyonlarımn Temel Özellikleri, 106 1.9.2. OTC ve Borsa Opsiyonlarmın Karşılaştırılması, 107 Bölüm 4: Opsiyon Değerleme Modelleri, 109 1. Hisse Senedi Fiyatının Binomial Model ile Hesaplanması, 110 2. Hisse Senedi Opsiyonlarmın Binomial Model ile Fiyatlandırılması, 113 3. Sermaye Artırımı Yapan Bir Şirkete Ait Bir Hissenin ve Rüçhan Hakkı Kupon Fiyatının Binomial Model ile Hesaplanması, 123 4. Hisse Senedi ve Hisse Senedi Opsiyon Fiyatının Trinomial Model ile He saplanması, 129 Bölüm 5: Black&Scholes Opsiyon Değerleme Modeli, 135 1. Black&Scholes Değerleme Modeli, 136 1.1. Satın Alma Opsiyonun Fiyatının Hesaplanması, 137 1.1.1. Black&Scholes (B&S) Modelinin Tanımı, 138 1.1.2. Black&Scholes (B&S) Formülü, 139 1.1.3. N(dj)'-nin İstatiksel Yorumu, 140 1.1.4. FV[E) İfadesinin Yorumu, 141 1.2. Hisse Senedi Satma (Put) Opsiyonunun Fiyatının Hesaplanması, 146 1.3. Getiri Oranlarının Standart Sapması (Volatilite), 148 2. Black&Scholes Modelinin Özellikleri, 153 3. Endeks Opsiyonları, 163 3.1. Endeks Satın Alma Opsiyonları, 163 3.2. Endeks Satma Opsiyonu (Put indeks Options), 164 3.3. Hisse Senedi Opsiyonları ile Endeks Opsiyonlarımn Karşılaştırılması, 165 4. Döviz Opsiyonları, 166 5. Faiz Opsiyonları, 168 Bölüm 6: Opsiyon Fiyatının Duyarlılığı, 169 1. Opsiyon Fiyatının Duyarlılığının İncelenmesi, 170 1.2. Opsiyonun Delta Katsayısı (Ac ve Ap), 171 1.3. Opsiyonun Gamma Katsayısı (yc ve yP), 174 1.4. Opsiyonun Theta Katsayısı (0e ve Qp), 177 1.5. OpsiyonuRho Katsayısı, 185 1.6. Opsiyonun Vega Katsayısı, 189 2. Black&Scholes Modeli ile Korunma (Hedging), 190 3. Opsiyonlar ile Spekülasyon, 194 4. Hisse Senedi Satın Alma Maliyetini Opsiyonlar ile Azaltma, 196 5. Opsiyon Değerlendirme Yaklaşımı ile Firma Değerini Hesaplama, 196 Kaynaklar, 201 Dizin, 205 Özgeçmiş, 208