TY  - BOOK
AU  - Alpan,Fulya
TI  - Örneklerle futures anlaşmalar ve opsiyonlar
T2  - Literatür yayınları
SN  - 9757860921
AV  - HG6024.A3 A486 1999
PY  - 1999///
CY  - İstanbul
PB  - Literatür
KW  - Futures market
KW  - Hedging (Finance)
KW  - Options (Finance)
KW  - Futures
N1  - İÇİNDEKİLER; Bölüm 1: Finansal Türev Ürünlere Giriş, 1; 1. Finansal Türev Ürünler, 2; 1.1.	Forward Anlaşmalar, 2; 1.2.	Futures Anlaşmalar, 3; 1.2.1 Futures ve Forvvard Anlaşmalar Arasındaki Farklar, 4; 1.3.	Opsiyon Anlaşmaları, 4; 1.3.1 Opsiyonlar ile Futures Anlaşmalar Arasındaki Farklar, 5; Bölüm 2 : Futures Anlaşmalar, 7; 1. Futures (Gelecek) Piyasaları, S; 1.1.	Futures Anlaşmaların Temel Özellikleri, 8; 1.2.	Futures Anlaşmaların Çeşitleri, 18; 1.3.	Döviz Futures Anlaşmaları ve Mali Risk Yönetimi, 19; 1.4.	Faiz Futures Anlaşmaları, 33; 1.5.	Endeks Futures Anlaşmaları, 34; 1.6.	Futures Opsiyonları, 36; 1.7.	Mal Futures Anlaşmaları, 36; Bölüm 3: Opsiyonlar, 61; 1.	Mali İşlem Borsaları ve Mali Risk Yönetimi, 62; 2.	Opsiyonlar, 63; 2.1.	Hisse Senedi Opsiyonları, 63; 2.1.1. Satın Alma (Cali) Opsiyonu, 64; 1.2.	Satma (Put) Opsiyonu, 68; 1.3.	Opsiyonlarm Sınıflandırılması, 71; 1.4.	Hisse Senedi Bölünmesi İçin Opsiyon Anlaşmasının Düzenlenmesi, 73; 1.5.	Opsiyonun İç Değeri, 73; 1.6.	Satın Alma ve Satma Opsıyonlarımn Karlılığının Tesbiti, 75; 1.6.1.	Satın Alma Opsiyonunun Kazanç Profili, 78; 1.6.2.	Satma Opsiyonunun Kazanç Profili, 81; 1.7.	Opsiyonlarm Özellikleri, 84; 1.7.1.	Satın Alına Opsiyonunun Özellikleri, 92; 1.7.2.	Satma Opsiyonunun Özellikleri. 100; 1.8.	Opsiyonlar Hakkında Özet Bilgiler, 104; 1.9.	Opsiyon Piyasaları, 106; 1.9.1.	Borsa Opsiyonlarımn Temel Özellikleri, 106; 1.9.2.	OTC ve Borsa Opsiyonlarmın Karşılaştırılması, 107; Bölüm 4: Opsiyon Değerleme Modelleri, 109; 1.	Hisse Senedi Fiyatının Binomial Model ile Hesaplanması, 110; 2.	Hisse Senedi Opsiyonlarmın Binomial Model ile Fiyatlandırılması, 113; 3.	Sermaye Artırımı Yapan Bir Şirkete Ait Bir Hissenin ve Rüçhan Hakkı; Kupon Fiyatının Binomial Model ile Hesaplanması, 123; 4.	Hisse Senedi ve Hisse Senedi Opsiyon Fiyatının Trinomial Model ile He; saplanması, 129; Bölüm 5: Black&Scholes Opsiyon Değerleme Modeli, 135; 1.	Black&Scholes Değerleme Modeli, 136; 1.1.	Satın Alma Opsiyonun Fiyatının Hesaplanması, 137; 1.1.1.	Black&Scholes (B&S) Modelinin Tanımı, 138; 1.1.2.	Black&Scholes (B&S) Formülü, 139; 1.1.3.	N(dj)'-nin İstatiksel Yorumu, 140; 1.1.4.	FV[E) İfadesinin Yorumu, 141; 1.2.	Hisse Senedi Satma (Put) Opsiyonunun Fiyatının Hesaplanması, 146; 1.3.	Getiri Oranlarının Standart Sapması (Volatilite), 148; 2.	Black&Scholes Modelinin Özellikleri, 153; 3.	Endeks Opsiyonları, 163; 3.1.	Endeks Satın Alma Opsiyonları, 163; 3.2.	Endeks Satma Opsiyonu (Put indeks Options), 164; 3.3.	Hisse Senedi Opsiyonları ile Endeks Opsiyonlarımn Karşılaştırılması; 165; 4.	Döviz Opsiyonları, 166; 5.	Faiz Opsiyonları, 168; Bölüm 6: Opsiyon Fiyatının Duyarlılığı, 169; 1. Opsiyon Fiyatının Duyarlılığının İncelenmesi, 170; 1.2.	Opsiyonun Delta Katsayısı (Ac ve Ap), 171; 1.3.	Opsiyonun Gamma Katsayısı (yc ve yP), 174; 1.4.	Opsiyonun Theta Katsayısı (0e ve Qp), 177; 1.5.	OpsiyonuRho Katsayısı, 185; 1.6.	Opsiyonun Vega Katsayısı, 189; 2.	Black&Scholes Modeli ile Korunma (Hedging), 190; 3.	Opsiyonlar ile Spekülasyon, 194; 4.	Hisse Senedi Satın Alma Maliyetini Opsiyonlar ile Azaltma, 196; 5.	Opsiyon Değerlendirme Yaklaşımı ile Firma Değerini Hesaplama, 196; Kaynaklar, 201 Dizin, 205 Özgeçmiş, 208
ER  -