Zaman serileri analizi: birim kökler ve kointegrasyon.

Includes bibliographical references.

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Temel Kavramlar ve Zaman Serilerine Giriş 1 1.1 Lineer Regresyon 4 1.2 Parametreler 6 1.3 Zaman Serileri 11 1.4 Otokovaryans Fonksiyonu ve Özellikleri 18 1.5 Vektör Zaman Senleri 21 1.6 Problemler 28 İkinci Bölüm Durağan Zaman Serileri 31 2.1 Hareketli Ortalama (Moving Avarege, MA) Serileri 31 2.2 Otoregresif (AR) Zaman Serileri 40 2.3 Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu 53 2.4 Fark Denklemleri 70 2.5 Otoregresif Hareketli Ortalama (ARMA) Serileri 74 2.6 Mevsimsel Zaman Serileri 84 2-7 Öngörü 94 2.8 Problemler 110 Üçüncü Bölüm Tahmin 115 3.1 En Küçük Kareler Metodu 116 3.2 Yakınsamalar 119 3.3 Durağan Zaman Serilerinde Yakınsamalar 133 3.4 Problemler 163 Dördüncü Bölüm Zaman Serilerinde Modelleme 167 4.1 Bazı Örnekler 168 4.2 Model Belirleme Kriterleri 182 4.3 Durağanlaştırma 202 4.4 Otokorelasyonlu Hata Terimleri ile Regresyon 207 4.5 Problemler 213 Beşinci Bölüm Durağan Olmayan Zaman Serileri 216 5.1 Durağan ve Durağan Olmayan Seriler: Bazı Örnekler 221 5.2 Birim Kok Testleri 225 5.3 Birden Çok Birim Köklü Seriler 233 5.4 Mevsimsel Birim Kökler 239 5.5 Problemler 245 Altıncı Bölüm Çok Değişkenli Zaman Serileri ve Kointegrasyon 249 6.1 Temel Kavramlar 250 6.2 Vektör Otoregresif Zaman Serileri 254 6.3 Tahmin 273 6.4 Kointegrasyon Vektörünün Tahmini 280 6.5 Problemler 295 Kaynaklar 297