Türk bankacılık sektörünün finansal istikrarının stres testi yöntemi ile analizi/ Çağatay Başarır;tez danışmanı Prof.Dr.Cengiz Toraman.

Bibliyografya ve ekleri var.

Tez (Dok)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

Kaynakça var.

Finansal istikrar, finansal sistemin sağlıklı ve istikrarlı işlemesini, dolayısıyla ekonomideki kaynakların üretken bir şekilde tahsisini ve risklerin uygun bir şekilde yönetim ve dağılımını beraberinde getirmektedir. Finansal istikrarsızlık ise ekonomide önemli sorunlar yaratmakta ve ortaya çıkabilecek herhangi bir finansal krizde yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalınabilinmektedir. Finansal sistem içerisinde bankacılık sektörü önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla bir ülkede finansal istikrarın sağlanmasında bankacılık sektörü ve sektör içerisinde ağırlığı olan büyük bankaların önemi büyüktür. İşte bu noktada bankacılık sektörünün ve bankaların finansal sağlamlılığı önem kazanmaktadır. Finansal istikrar analizinde, sektörün şoklara karşı duyarlılığının ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, stres testi, farklı varsayımsal senaryolar ya da olaylar karşısında, bir bankanın, ya da bankacılık sektörünün kırılganlığını ölçmek için kullanılan bir teknik olarak önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada öncelikle Türk bankacılık sektörüne ait 1999Q1-2012Q4 dönemine ait temerrüt oranları kullanılarak Wilson'un geliştirmiş olduğu CreditPortfolioView modeli temel alınarak makro ekonomik kredi riski modeli oluşturulmuştur. Daha sonra aynı model 2000Q1-2012Q4 dönemleri için sektörde yer alan aktif büyüklükleri açısından en büyük üç bankanın temerrüt oranları için oluşturulmuş ve tarihsel senaryo analizi kullanılarak 2013Q1-2014Q4 dönemi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Hem bankacılık sektörü hem de bankalar için oluşturulan makroekonomik kredi riski modelleri için üç adet tarihsel senaryo oluşturulmuştur. Daha sonra makroekonomik değişkenlere verilen şoklar doğrultusunda hem sektörün hem de bankalara ait temerrüt oranlarının şoklar karşısında verdikleri tepkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Temerrüt oranlarının vermiş oldukları tepkiler tarihsel verileri ile karşılaştırılarak sektörün ve bankaların finansal sağlamlılıkları belirlenmeye çalışılmıştır.