000 02324cam a2200265 i 4500
001 37733
008 151118b2015 tu ||||g |||| 00| 0 tur d
020 _a9786056465567
035 _a(OCoLC)
040 _aBAUN
_beng
_cBAUN
_erda
049 _aBAUN_MERKEZ
050 0 0 _aQA274
_b.D46 2015
100 1 _aDemir, Sezgin.
_994580
_eaut
245 1 0 _aFinansal stokastik süreçler /
_cDoç. Dr. Sezgin Demir.
264 1 _aİzmir :
_bKitapana,
_c2015
300 _a178 pages ;
_c23 cm.
336 _2rdacontent
_atext
_btxt
337 _2rdamedia
_aunmediated
_bn
338 _2rdacarrier
_avolume
_bnc
500 _aOn cover: Temel istatistik ve matematik - skoastik süreçler - dalgalanırlık modelleri
504 _aIncludes bibliographical references.
520 _ainansın matematik ve istatistik ile ilişkisi 1960’lı yıllara kadar elementer düzeyde kalmıştır. Tüm işlemlerin deterministik ortamlarda gerçekleştiği varsayımının geçerli olduğu bu dönemde risk olgusu sadece şans oyunları için kullanılmıştır. Portföy Teorisinin ortaya çıkışıve Bretton Woods Sisteminin yıkılması sonrasında dalgalı kur rejiminin kullanılmaya başlanması ile finans geleceği baz alan hesaplamalara başlamıştır. Sonrasında bu hesaplamaların odağında Olasılık Teorisinin olması kaçınılmaz olmuştur. Belirsizliği ölçmekten öteye giderek finansal piyasalarda tahmin yağmak istediğimizde doğadaki rastsallığa yakın süreçler ile karşılaşırız. Bu noktada bazen olasılık teorisinin mevut teoremleri finansal tahminler için yeterli olmaz. Bir hisse senedinin fiyat hareketinin modellenmesi için sudaki ölü polenlerin hareketini açıklayan Brownian Hareketinin kullanılması sanıyorum bu durumu açıklayan en çarpıcı örnektir. Ancak finansal hesaplamaların herhangi bir başka sürece birebir uygun olamayacağı, ekonominin değişken ve geçmişte yaşananlardan tamamıyla bağımsız yapısı ile açıklanabilir. Geleceğe ilişkin yapabileceğimiz en iyi tahminin sadece elimizdeki son durumu gösteren veri olduğu stokastik sürecin riskli bir varlığın fiyat hareketini modellemede kullanıyor olmamız konunun ne denli kendine özgü olduğunu bize açıklamaktadır. [Arka kapaktan]
650 0 _aStochastic processes
_994739
942 _cKT
_2lcc
999 _c35284
_d35284